Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками»






Скачать 113.74 Kb.
НазваниеПрограмма учебной дисциплины «Управление банковскими рисками»
Дата публикации13.10.2013
Размер113.74 Kb.
ТипПрограмма
top-bal.ru > Банк > Программа


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра банковского дела


Программа

учебной дисциплины

«Управление банковскими рисками»

цикла специальных дисциплин ГОС ВПО второго поколения

для подготовки специалистов

по специальности 080105.65 «Финансы и кредит»

(специализация «Банковское дело»)

Казань 2010

Составитель: к.э.н., доцент Бакеев Б. В.

Рецензент: к.э.н., доцент Надреев Ш. М.

Обсуждена на заседании кафедры банковского дела, протокол №13 от 03.07.2009 года.

Контроль качества:

методист: ст. преподаватель Миропольская Н. В.

ст. методист: к.э.н., доцент Калинина Т. Н.

начальник

отдела УККО: к.э.н., доцент Андреева Р. Н.

Утверждена Научно-методическим Советом института, протокол №85 от 04.09.09

Программа дисциплины «Управление банковскими рисками» составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» (специализация «Банковское дело»).
^ I. Организационно-методический раздел

1. Цель изучения дисциплины

Цель данной дисциплины – ознакомление студентов с деятельностью кредитных организаций по выявлению и управлению рисками, связанными с отдельными операциями в рамках банковской деятельности, а также с рисками, связанными с банковской деятельностью в целом.
^ 2. Задачи дисциплины

Изучение дисциплины должно обеспечить освоение студентами сущности банковских рисков, их классификаций, методов выявления, оценки, управления.
^ 3. Требования к освоению содержания курса

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- сущность банковских рисков, их виды и классификации,

- методы выявления банковских рисков,

- методы оценки банковских рисков,

- методы управления банковскими рисками.

Студент должен уметь:

- выявлять и классифицировать банковские риски,

- оценивать уровень риска,

- предлагать мероприятия по управлению рисками.

Студент должен иметь практические навыки:

- расчета показателей рискованности отдельных банковских операций,

- классификации рискованности отдельных пассивов и активов,

- моделирования рискованных сценариев.
^ 4. Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов

Изучение дисциплины «Управление банковскими рисками» требует наличия у студентов знаний в области макроэкономики, микроэкономики, экономики фирмы, финансов и кредита.

В свою очередь данная дисциплина способствует освоению учебных курсов «Банковское регулирование и надзор», «Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческих банках», «Экономический анализ банковской деятельности».
^ II. Содержание дисциплины

1. Разделы, темы курса и их краткое содержание

Курс не подразделяется на разделы
Тема 1. Сущность и виды банковских рисков

Сущность и источники банковских рисков. Классификация банковских рисков по различным признакам. Связь финансового и операционного рычагов с совокупным банковским риском. Банковские риски развития. Ключевые участники процесса корпоративного управления и управления банковскими рисками: органы регулирования, органы надзора, акционеры, совет директоров, менеджмент, аудиторский комитет, внешние аудиторы, общественность.
^ Тема 2. Управление кредитным риском

Компоненты кредитного риска. Управление кредитным портфелем. Анализ кредитной функции и кредитных операций. Анализ качества кредитного портфеля. Портфель неработающих кредитов. Политика управления кредитными рисками. Меры по ограничению или снижению кредитных рисков. Классификация банковских активов по степени риска. Политика резервирования кредитных потерь.

^ Тема 3. Управление рыночным риском

Характеристика рыночного риска в деятельности кредитных организаций. Биржевые и инвестиционные риски в банковской деятельности. Ставки доходности рискованных активов. Чистая дисконтированная стоимость рискованных банковских активов. Аннуитет и фонд погашения. Оценка банковских инвестиций. Политика управления рыночным риском. Формирование банковского инвестиционного портфеля и управление им. Управление операциями по перепродаже активов. Измерение рыночного риска актива и портфелей активов. Тестирование состояния кредитной организации на рисковые стресс-факторы. Влияние риска дефолта и налогообложения на стоимость банковских инвестиций. Максимизация стоимости банковских рыночных активов. Управление рисковыми инвестиционными платежами. Управление процентным риском. GAP-анализ. Банковские активы и пассивы с постоянными и переменными процентными ставками. Управление валютным риском: контрактным, трансляционным, экономическим.
^ Тема 4. Управление риском несбалансированной ликвидности

Характеристика риска несбалансированной ликвидности банка: риска избыточной ликвидности, недостаточной ликвидности. Необходимость ликвидности банка. Ликвидность банковских активов. Отрицательное влияние недостаточной ликвидности на исполнение банками своих обязательств. Отрицательное влияние избыточной ликвидности на рентабельность кредитной организации. Политика управления ликвидностью. Влияние органов банковского надзора на управление банковской ликвидностью. Структура финансирования банковской деятельности: депозитные и рыночные заимствования. Сроки погашения и несоответствия в финансировании. Концентрация депозитов и изменчивость финансирования. Методы управления рисками ликвидности. Эквивалентные потоки и потоки платежей.

^ Тема 5. Управление операционными рисками

Содержание операционных рисков и его разновидности. Организационные основы управления операционными рисками в кредитных организациях. Методы оценки операционных рисков в банках. Особенности управления банковскими операционными рисками. Рекомендации Базельского комитета в части оценки и создания резервов под операционные риски. Подходы к резервированию капитала под операционный риск, рекомендуемые Банком России.
^ Тема 6. Управление иными видами типичных банковских рисков

Управление правовыми рисками банка. Организационные основы управления правовыми рисками. Управление репутационными рисками в банковской деятельности. Роль отделов по связям с общественностью. Управление стратегическими рисками банка. Процедуры формирования стратегии развития с учетом рисков. Управление страновыми банковскими рисками.
2. Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены.
3. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы

1. Особенности корпоративного управления рисками в кредитных организациях.

2. Прозрачность и достоверность финансово-кредитной информации как необходимое условие для правильной оценки банковских рисков.

3. Роль общественности в управлении банковскими рисками.

4. Баланс как источник информации для анализа банковских рисков.

5. Анализ прибыльности, его особенности в кредитных организациях, связь прибыльности и рискованности.

6. Анализ достаточности капитала кредитной организации. Подходы Базельского комитета и Банка России.

7. Финансовый мониторинг и банковские риски.

8. Государственное страхование вкладов физических лиц и банковские риски.

9. Бюро кредитных историй и банковские риски.

10. Автоматизация оценки и управления банковскими рисками.
4. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Сущность банковских рисков.

2. Виды банковских рисков.

3. Система управления банковскими рисками.

4. Сущность кредитного риска и его факторы.

5. Виды кредитного риска и специфика управления отдельными видами кредитного риска в банке.

6. Понятие кредитного портфеля банка и его качества с точки зрения рискованности.

7. Особенности управления рисками в отдельных сегментах кредитного портфеля банка.

8. Сводная оценка качества кредитного портфеля банка с учетом его риска.

9. Минимизация банковского кредитного риска.

10. Понятие, виды и факторы рыночного риска кредитной организации.

11. Построение системы управления процентным риском кредитной организации.

12. Методы оценки степени процентного риска, воздействующего на банк.

13. Общие подходы к управлению валютными рисками кредитной организации.

14. Построение системы управления фондовым риском в кредитной организации.

15. Тестирование устойчивости кредитной организации на рисковые стрессовые факторы.

16. Понятие риска несбалансированной ликвидности банка и факторы, его обуславливающие.

17. Коэффициентный метод оценки риска несбалансированной ликвидности банка.

18. Структурный метод оценки риска несбалансированной ликвидности банка.

19. Содержание операционного риска кредитной организации и его разновидности.

20. Организационные основы управления операционным риском в кредитной организации.

21. Методы оценки операционного риска банка.

22. Особенности управления операционными рисками в кредитных организациях.

23. Рекомендации Базельского комитета в части оценки и создания резервов под операционные риски.

24. Подходы к резервированию капитала под операционный риск, рекомендуемые Банком России.

25. Управление правовыми рисками в кредитных организациях.

26. Управление репутационными рисками в кредитных организациях.

27. Управление стратегическими рисками в кредитных организациях.

28. Управление страновыми рисками в кредитных организациях.
III. Распределение часов курса по темам и видам работ



Наименование раздела и темы

Всего

Из них

Аудиторных занятий

Самостоятельная работа

Лекции

Семинарские занятия

Практические занятия

Индивидуальные занятия

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сущность и виды банковских рисков

8

2

2







4

Продолжение таблицы

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Управление кредитным риском

20

4

4




2

10

3

Управление рыночным риском

20

4

4




2

10

4

Управление риском несбалансированной ликвидности

10

2

2







6

5

Управление операционными рисками

20

4

4




2

10

6

Управление иными видами типичных банковских рисков

8

2

2







4




ИТОГО

86

18

18




6

44


^ IV. Форма итогового контроля

Зачет.
V. Учебно-методическое обеспечение курса

1. Рекомендуемая литература (основная)

1. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н. И. Валенцевой. – М.: КНОРУС, 2007.

2. Грюнинг Х. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ. сл. д.э.н. К. Р. Тагирбекова. – М.: Издательство «Весь Мир», 2007

3. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007.
2. Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2002.

2. Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е.Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Под общ. ред. проф. Иода Е.В. - 2-е изд., испр., перераб. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002.

3. Сазыкин Б. В. Управление операционным риском в коммерческом банке / Сазыкин Б. В. – М.: Вершина, 2008.

4.Четыркин Е. М. Финансовые риски / Четыркин Е. М. – М.: Дело АНХ, 2008.
3. Перечень обучающих и контролирующих компьютерных программ не предусмотрен


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками» iconРабочая программа дисциплины (модуля) «Управление информационными рисками»

Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками» iconПаспорт примерной программы учебной дисциплины основная профессиональная...
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее фгос) по специальности...

Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками» iconРабочая учебная программа дисциплины (модуля) «Теория принятия решений...
Распределение трудоемкости дисциплины по семестрам и видам учебной работы (очная форма)

Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками» iconБанковская Конференция «Управление рисками розничного кредитования»
Мая 2013 года в Киеве с успехом прошла Восьмая Банковская Конференция «Управление рисками розничного кредитования»

Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками» iconРабочая программа учебной дисциплины «Основы электронной коммерции»
Профили подготовки Управление малым бизнесом, Экономика и управление организацией

Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками» iconРабочая программа учебной дисциплины ен. Ф «математика»
...

Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками» iconУродовских В. Н. Управление рисками предприятия : Учеб пособие
Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия: Учеб пособие. – М.: Взфэи, 2009. 130 с

Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками» iconРабочая учебная программа дисциплины «антикризисное управление»
Программа курса «Антикризисное управление» составлена согласно примерной учебной программы умо

Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками» iconКонцепция стандарта качества банковского продукта
Стандарты качества банковских продуктов устанавливаются и внедряются в целях улучшения качества банковских продуктов, повышения качества...

Программа учебной дисциплины «Управление банковскими рисками» iconРабочая программа учебной дисциплины Для направления 081100. 62 «Государственное...
«Государственное и муниципальное управление» (программа подготовки бакалавров) – М.: Финуниверситет, кафедры: «Микроэкономика», «Макроэкономика...



Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
top-bal.ru

Поиск